システムトレードに関する用語です。数値がものをいうシステムトレードの世界。システムトレードの良し悪しの参考となる項目を特によく覚えておきましょう。
- ドローダウン
- ドローダウンとは、最大資産からの下落幅のこと。最大ドローダウンという言葉もよく使われますが、これはある一定期間において発生した最も大きな下落幅のことをいいます。
- プロフィットファクター
- 総利益÷総損失で算出されるものをプロフィットファクターといいます。総利益が総損失の何倍かを示しており、この数値が大きいほど、そのシステムは優秀であるといえます。
- ペイオフレシオ（損益レシオ）
- 1回当たりの平均利益÷平均損失で算出されるものをペイオフレシオ（損益レシオ）と呼びます。当然数値が高い方が良いのですが、勝率にも左右されます。数値が1より多きいからといって、必ず利益が出るというわけではありません。また、1より小さくても勝率が良ければ利益が出る可能性もあります。
- バックテスト
- これから実行しようとしているシステムを、過去のデータを使って再現し、有効であるかどうかを確認するテストのことです。
- 勝率
- 勝率は、利益の出たトレード数÷総トレード数で算出されます。勝率が高いほど、優れたシステムトレードといえますが、ペイオフレシオなど、他の要素とのバランスが良いことも求められます。
- ストラテジー
- 戦略のこと。システムトレードにおいては、売買シグナルを出す条件などの設定内容そのものを指します。
